Rsi 2 Trading Strategie

Perché RSI può essere uno dei migliori a breve termine Indicatori Questo articolo è stato originariamente pubblicato nel 2007, ed è stato basato su una ricerca che coinvolge 7,050,517 traffici dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 2006. Abbiamo applicato un prezzo e la liquidità del filtro che ha richiesto tutte le scorte essere un prezzo superiore a 5 e hanno una media mobile di 100 giorni di volume superiore a 250.000 azioni. Questa ricerca è stata aggiornata fino al 2010 e attualmente coinvolge 11,022,431 compravendite simulate. Consideriamo il Relative Strength Index (RSI) di essere uno dei migliori indicatori disponibili. Ci sono una serie di libri e articoli scritti su RSI, come usarlo, e il valore che fornisce nel predire la direzione a breve termine dei prezzi delle azioni. Purtroppo, pochi, se del caso, di queste affermazioni sono supportate da studi statistici. Questo è molto sorprendente considerando quanto popolare RSI è un indicatore e quanti commercianti si basano su di esso. Clicca qui per sapere esattamente come si può aumentare il rendimento con il nostro nuovo 2-Periodo RSI strategia della Guida. Sono inclusi decine di varianti ad alte prestazioni, completamente quantificato strategia scorte, basata soprattutto sulla RSI 2-periodo. La maggior parte dei commercianti utilizzare l'RSI a 14 periodo, ma i nostri studi hanno dimostrato che statisticamente, non vi è alcun margine di uscire così lontano. Tuttavia, quando si accorcia il periodo di tempo si inizia a vedere alcuni risultati molto impressionanti. La nostra ricerca mostra che i risultati più robusti e coerenti sono ottenuti utilizzando un RSI 2-periodo e abbiamo costruito molti sistemi di trading di successo che incorporano l'RSI 2-periodo. Prima di arrivare alla strategia attuale, here8217s un po 'di storia sul RSI e come it8217s calcolato. Relative Strength Index Il Relative Strength Index (RSI) è stato sviluppato da J. Welles Wilder nei 19708217s. Si tratta di un oscillatore di slancio molto utile e popolare che confronta la grandezza di un guadagni recenti stock8217s alla grandezza delle sue recenti perdite Una semplice formula (vedi sotto) converte l'azione prezzo in un numero compreso tra 1 e 100. L'uso più comune di questa l'indicatore è quello di valutare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto 8211 In parole povere, più alto è il numero più ipercomprato lo stock è, e più basso è il numero più ipervenduto lo stock è. Come accennato in precedenza, la defaultmost impostazione comune per RSI è di 14 periodi. È possibile modificare questa impostazione predefinita nella maggior parte dei pacchetti grafici molto facilmente, ma se non siete sicuri di come fare questo si prega di contattare il proprio fornitore di software. Abbiamo guardato oltre undici milioni di contratti a partire da 1195 a 123010. La tabella seguente mostra la percentuale media gainloss per tutti gli stock durante il nostro periodo di prova per un periodo di 1 giorno, 2 giorni e 1 settimana (5 giorni). Questi numeri rappresentano il punto di riferimento che usiamo per i confronti. Abbiamo poi quantificato condizioni di ipercomprato e ipervenduto come misurato dalla lettura RSI 2-periodo al di sopra di 90 (ipercomprato) e inferiore a 10 (ipervenduto). In altre parole, abbiamo preso in considerazione tutti i titoli con un 2-periodo RSI lettura sopra 90, 95, 98 e 99, che consideriamo di ipercomprato e di tutti i titoli con un 2-periodo RSI lettura inferiore a 10, 5, 2 e 1, che riteniamo ipervenduto. Abbiamo quindi confrontato questi risultati ai parametri di riferimento, here8217s ciò che abbiamo trovato: ipervenduto I rendimenti medi dei titoli con un 2-periodo RSI lettura inferiore a 10 sovraperformato il benchmark di 1 giorno (0.08), 2-giorni (0,20), e 1 settimana successivamente (0,49). I rendimenti medi dei titoli con un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 5 sovraperformato in modo significativo il punto di riferimento di 1 giorno (0.14), 2-giorni (0,32), e 1-settimana dopo (0.61). I rendimenti medi dei titoli con un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 2 sovraperformato in modo significativo il punto di riferimento di 1 giorno (0,24), 2-giorni (0,48), e 1-settimana dopo (0,75). I rendimenti medi dei titoli con un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 1 sovraperformato in modo significativo il punto di riferimento di 1 giorno (0,30), 2-giorni (0,62), e 1-settimana dopo (0.84). Se si guarda a questi risultati, è importante capire che le prestazioni migliorate notevolmente ogni passo del cammino. I rendimenti medi dei titoli con un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 2 erano molto più grande di quei titoli con un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 5, ecc Questo significa commercianti dovrebbero cercare di costruire strategie intorno scorte con un RSI 2-periodo a leggere qui sotto 10. i rendimenti medi dei titoli con un 2-periodo RSI lettura sopra 90 ha sottoperformato il benchmark di 2 giorni (0,01), e 1-settimana più tardi (0.02). I rendimenti medi dei titoli con un 2-periodo RSI lettura sopra 95 sottoperformato il benchmark e sono risultati negativi a 2 giorni più tardi (-0.05), e 1-settimana più tardi (-0.05). I rendimenti medi dei titoli con una lettura RSI 2-periodo superiore a 98 sono risultati negativi di 1 giorno (-0.04), 2 giorni (-0.12), e 1-settimana più tardi (-0.14). I rendimenti medi dei titoli con una lettura RSI 2-periodo superiore a 99 sono risultati negativi di 1 giorno (-0.07), 2 giorni (-0.19), e 1-settimana più tardi (-0.21). Se si guarda a questi risultati, è importante capire che la prestazione è peggiorata drammaticamente ogni passo del cammino. I rendimenti medi dei titoli con un 2-periodo RSI lettura superiore a 98 erano significativamente inferiori a quelle titoli con un 2-periodo RSI lettura sopra 95, ecc Questo significa che le scorte con un 2-periodo RSI lettura sopra 90 dovrebbe essere evitato. commercianti aggressivo può cercare di costruire brevi strategie di vendita intorno a queste scorte. Come si può vedere, in media, le scorte con un RSI 2-periodo sotto di 2 mostrano un rendimento positivo nel corso della settimana prossima (0,75). Anche indicato è che, in media, le scorte con un RSI 2-periodo superiore a 98 mostrano un rendimento negativo nel corso della settimana prossima. E, proprio come gli altri articoli di questa serie hanno mostrato, questi risultati possono essere migliorati ulteriormente, filtrando le scorte di negoziazione abovebelow i 200 giorni di media mobile e combinando l'RSI 2-periodo con PowerRatings. Grafico 1 (sotto) è un esempio di uno stock che recentemente ha avuto un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 2: Grafico 2 (sotto) è un esempio di uno stock che recentemente ha avuto un 2-periodo RSI lettura sopra 98: La nostra ricerca mostra che il Relative Strength Index è infatti un indicatore eccellente, se usato correttamente. Diciamo 8220when correctly8221 utilizzato perché la nostra ricerca dimostra che è possibile raggiungere mosse a breve termine delle scorte utilizzando l'RSI 2-periodo, ma dimostra anche che quando si utilizza il 8220 tradizionale 8221 14-periodo RSI non vi è valore littleno a questo indicatore . Questa affermazione tagli l'essenza stessa di ciò che rappresenta TradingMarkets 8211 basiamo le nostre decisioni di trading sulla ricerca quantitativa. Questa filosofia ci permette di valutare obiettivamente se un commercio offre una buona opportunità riskreward e ciò che potrebbe accadere in futuro. Questa ricerca we8217re presentando qui è solo la punta di un iceberg utilizzando l'RSI 2-periodo. Ad esempio, maggiori risultati possono essere trovati con la ricerca di letture multiple di giorno sotto i 10, 5 o 2. E, ancora più risultati possono essere raggiunti combinando le letture con altri fattori, come l'acquisto di un livello di RSI magazzino basso se negozia 1-3 più basso intraday. Col passare del tempo we8217ll condividere alcuni di questi risultati della ricerca, insieme con la manciata di strategie di trading con voi. L'RSI 2-periodo è il migliore indicatore singolo per i commercianti a battente. Ulteriori informazioni su come operare con successo con questo potente indicatore con il 2-Periodo strategia RSI della Guida. Clicca qui per ordinare una copia today. RSI e come trarne profitto Sappiamo tutti che ci sono indicatori di magia, ma ce n'è uno che sicuramente ha agito come per magia nel corso degli ultimi 10 anni o giù di lì. Che indicatore è che il nostro RSI affidabile. In questo articolo ci accingiamo a guardare due modelli di negoziazione che sono state prima parlato nel libro, Trading Strategies 8220Short termine che Work8221 da Larry Connors e Cesar Alvarez. E 'stato ben definito in vari articoli che un RSI 2-periodo sul grafico giornaliero dei mercati indice azionario è stato uno strumento fantastico per la ricerca di punti di ingresso. prezzo scende Sharp nei futuri SampP E-Mini durante i mercati rialzisti hanno storicamente (dal 2000) è seguito da inversioni. Queste inversioni spesso possono essere rilevati utilizzando l'indicatore standard di RSI con un valore del periodo di due. Posizionare tale indicatore in un grafico giornaliero e cercare punti quando l'indicatore scende sotto cinque, per esempio. Questi punti bassi estremi sono opportunità di acquisto. I valori inferiori a 5 sono di colore verde. Questi sono punti di acquisto. RSI (2) Sistema Possiamo trasformare questo in un semplice modello di trading per testare l'efficacia della (2) indicatore RSI sulla E-mini SampP. In breve, vogliamo andare a lungo sul SampP quando si sperimenta un pullback in un mercato toro. Possiamo usare una semplice media mobile a 200 giorni per determinare quando siamo in un trend toro e con un 2-periodo di RSI per individuare i punti di ingresso alta probabilità. Possiamo quindi uscire quando il prezzo chiude al di sopra di una media mobile semplice di 5 giorni. Le regole sono chiare e semplici: il prezzo deve essere al di sopra della sua media mobile a 200 giorni. Acquista su una stretta quando cumulativa RSI (2) è inferiore a 5. Uscire quando il prezzo chiude al di sopra della media mobile a 5 giorni. Utilizzare uno stop loss 1.000 catastrofica. Il backtest sistema è stato eseguito dal settembre 1997 al marzo 2012. Un totale di 50 per le commissioni e lo slittamento è stato dedotto per andata e ritorno. Sotto è una tabella dei ciò che questo sistema sarà simile insieme ai risultati di sistema. RSI (2) Sistema di risultati di profitto netto: 17.163 vincitori in percentuale: 67 No. tondo: 64 Ave commerciali: 268,16 Max drawdown: -5075 fattore di profitto: 1.90 Questi risultati sono ottimo considerando che abbiamo un sistema così semplice. Questo dimostra il potere della RSI (2) Indicatore ha ora oltre un decennio. Proprio con questo concetto solo è possibile sviluppare diversi sistemi di negoziazione. Per ora, let8217s vedere se noi possiamo migliorare su questi risultati. Accumulato RSI (2) Strategia di Larry Conners aggiunge una leggera torsione per la (2) modello di trading RSI con la creazione di un valore di RSI accumulato. Invece di un singolo calcolo saremo calcolando una corsa giornaliera totale della RSI 2-periodo. In questo caso, abbiamo intenzione di utilizzare il totale della RSI 2-periodo per gli ultimi tre giorni. Quando si tiene un valore accumulato del RSI (2) si appianare i valori. Di seguito è riportato un grafico a confronto l'indicatore RSI 2-periodo di serie con un indicatore RSI 2-periodo accumulato. Si può vedere come molto più agevole il nostro nuovo indicatore è. Questo viene fatto per ridurre il numero di transazioni nella speranza di catturare i mestieri di qualità. In breve, it8217s tentativo di migliorare l'efficienza del nostro modello commerciale originale. RSI accumulato nel riquadro in alto. RSI standard nel riquadro inferiore. Il prezzo deve essere al di sopra della sua media mobile a 200 giorni. Acquista su una stretta quando cumulativa RSI (2) degli ultimi tre giorni è inferiore a 45. Uscita quando RSI (2) della chiusura del giorno corrente è superiore a 65. Utilizzare una catastrofica perdita 1000 di arresto. Accumulato RSI (2) Sistema di risultati di profitto netto: 17.412 vincitori in percentuale: 67 No. tondo: 52 Ave commerciali: 334,86 Max drawdown: -4850 Profit Factor: 2.02 SampP mercato Cash Quale sarebbe il sistema RSI 2-periodo apparire come il commercio 100 azioni di sul mercato a pronti SampP tornare al 1993 lo fa piuttosto bene. Conclusioni Così che uno è meglio la strategia accumulata ha lavorato come previsto. Ha aumentato l'efficienza della RSI (2) modello di trading di serie, riducendo il numero di contratti, ma ha prodotto circa la stessa quantità di profitto netto. Come fx, il prelievo è stato leggermente più piccolo. Mentre entrambi i sistemi fanno un ottimo lavoro, la strategia di accumulazione può fare un lavoro leggermente migliore. L'RSI (2) strategia accumulato funzionerà bene sul mini Dow così come i due ETF, DIA e SPY. Il codice EasyLanguage sono disponibili sotto come download gratuito. C'è anche uno spazio di lavoro TradeStation. Si prega di notare, il concetto di trading e il codice come previsto non è un sistema di trading completo. È semplicemente una dimostrazione di un metodo di inserimento robusto che può essere utilizzato come nucleo di un sistema commerciale. Così, per quelli di voi che sono interessati a costruire i propri sistemi di trading questo concetto può essere un ottimo punto di partenza. Ottenere l'aggiornamento Libro 2013: Connors 2-Periodo RSI aggiornamento per il 2013 It8217s stato circa un anno da quando I8217ve preso uno sguardo al molto popolare 2-periodo metodo RSI di scambio da Larry Connors e Cesar Alvarez. Sappiamo tutti che non ci sono indicatori di magia, ma c'è un indicatore che certamente ha agito come per magia diversi decenni. Che indicatore è che il nostro indicatore RSI affidabile. Negli ultimi anni il sistema commerciale 2-periodo tipo definita nel libro, 8220Short Term strategie di trading che Work8221, è stato in un prelievo. Nel corso del 2011 il mercato ha registrato un calo improvviso e prolungato che ha messo il sistema in perdita. E 'stato lentamente riprendendo da allora. Di seguito è riportato un grafico azionario che rappresenta il commercio system8217s commercio curva di equità l'indice SPX dal 1983. Si può facilmente vedere la grande calo intorno numero commercio 120. Ecco una vista del primo piano delle ultime 19 mestieri, che copre circa gli ultimi cinque anni. Le regole di negoziazione da Larry Connors sono molto semplici e sono costituiti da long-only mestieri. Come promemoria, le regole sono le seguenti: il prezzo deve essere al di sopra della sua media mobile a 200 giorni. Acquista su una stretta quando cumulativa RSI (2) è inferiore a 5. Uscire quando il prezzo chiude al di sopra della media mobile a 5 giorni. Tutti i test all'interno di questo articolo si intende utilizzare le seguenti ipotesi: A partire Patrimonio: 100.000. Rischio per il commercio: 2.000. Numero di azioni è normalizzata basa su un 10-giorno di calcolo del ATR. Non ci sono fermate. Il PampL di ogni commercio non viene reinvestito. È l'indicatore 2-periodo RSI perdere il suo vantaggio Difficile dire in questo momento. It8217s non come prelievi non hanno successo prima, ma non that8217s veramente quello che voglio esplorare. Voglio dare un'occhiata più da vicino l'indicatore RSI 2-periodo e vedere se siamo in grado di migliorare il sistema di scambio di base da Larry Connors. Giorni dopo l'apertura A Commercio Prima let8217s dare un'occhiata a come il mercato si comporta quando si verifica una messa a punto RSI. In breve, l'RSI 2-periodo è stato progettato per evidenziare pullback forti. L'acquisto in pullback in un trend al rialzo è stato un metodo di trading ben noto ed efficace ed è l'essenza del sistema di trading RSI 2-periodo. Siamo in grado di dimostrare questo guardando a come il mercato si comporta dopo un commercio viene attivato. Ho creato una strategia di EasyLanguage che può mantenere una posizione X giorni dopo l'apertura di un commercio. Ho poi provato X per i valori nel range da 1 a 30. In altre parole, voglio vedere come il mercato si comporta 1-30 giorni dopo l'apertura di un commercio. Ha il mercato hanno la tendenza a salire dopo che si verifica l'installazione commercio o lo fa tendono ad andare alla deriva più bassi sotto è un grafico a barre che rappresenta i risultati. Ogni barra è il PampL totale in base al numero di giorni di partecipazione. clicca per ingrandire l'immagine In generale, il più lungo è il periodo di detenzione, il più PampL viene generato. Questo dimostra che dopo il nostro indicatore RSI 2-periodo innesca un commercio, il mercato tende a salire nel corso dei prossimi 30 giorni. It8217s anche importante notare tutti i valori producono risultati positivi. Questo dimostra robustezza in questo particolare parametro. Il periodo Media mobile uscire dalla regole di negoziazione originali di Larry Connors usato una uscita dinamica sulla base di una media mobile a 5 giorni. Una volta chiuso prezzo di sopra di questa media, il commercio è stato chiuso. Ho voluto dare uno sguardo più da vicino il periodo utilizzato per questa uscita media mobile. Come il grafico a barre sopra, ho provato valori 1-30 per il periodo utilizzato nella media mobile. clicca per ingrandire l'immagine In questo grafico possiamo vedere aumentare il profitto come aumentiamo il periodo di media mobile da uno a 14. C'è un lento declino dopo 14 mentre continuiamo il nostro valore finale di 30. It8217s molto bello vedere che tutti i valori producono risultati positivi. Questo dimostra la stabilità attraverso questo metodo di parametro e uscire. RSI soglia Let8217s guardare il valore di soglia utilizzato per determinare se il mercato ha tirato indietro abbastanza per innescare un lungo scambio. Ancora una volta, creeremo un grafico a barre, come si guarda un intervallo di valori di soglia 1-30. clicca per ingrandire le immagini Vediamo valori inferiori a 10 producono i migliori risultati. Ancora una volta, ogni valore produce risultati positivi e questo è un segno molto buono. Sulla base delle informazioni che abbiamo esaminato in questo articolo, let8217s modificare le regole di negoziazione Connors8217. Faremo le seguenti modifiche: utilizzare un valore pari a 10 come soglia RSI. Utilizzare una semplice media mobile a 10 periodo come il nostro segnale di uscita. Di seguito una tabella che mostra la differenza tra le regole Connors8217 originali e le regole Connors8217 modificati. Il nostro incremento dell'utile netto arriva a costo di più operazioni che è dovuto al fatto di abbassare la posizione su quello che consideriamo un pullback praticabile. Aumentando la soglia di RSI da 5 a 10 più configurazioni qualificarsi come una voce valida, quindi prendiamo mestieri più. Ma abbiamo anche fare più soldi su ogni commercio. Ciò è dovuto al nostro periodo di attesa più lungo, aumentando la nostra spostando periodo medio da 5 a 10. Alla fine, siamo disposti a prendere più mestieri e tenere a quei mestieri per lunghi periodi di tempo. L'aggiunta di Stop Loss Tutti i risultati di cui sopra non si usa un valore di stop loss. Let8217s aggiungere una perdita di 2.000 sosta su ogni commercio e vedere come cambierà il risultato. Ho scelto questo valore perché rappresenta il nostro valore di rischio durante il ridimensionamento del numero di azioni al commercio. Si noti che stiamo rischiando solo 2 del nostro conto 100.000 per ogni scambio. La colonna di destra contiene i risultati con la fermata dura 2.000. Questo diventa solo meglio. Spesso si ferma farà male un sistema di negoziazione in diversi fattori chiave di performance, ma non qui. La nostra fermata 2.000 difficile migliora il sistema in diversi fattori di performance. A differenza del sistema di scambio originale, questa curva di equità sta producendo nuovi massimi. Attraverso diversi mercati Let8217s ora guardare le prestazioni nei diversi mercati. Non voglio modificare le regole di negoziazione a tutti. clicca per ingrandire Avviso il numero di transazioni è significativamente più bassa per gli ETF di cui sopra se confrontato con SPY. Ciò è dovuto a spiare essere intorno a partire dal 1993, mentre questi altri ETF sono molto più recente. Nel complesso, il sistema regge bene in questi diversi mercati. Conclusione L'indicatore RSI sembra essere ancora un indicatore robusto a localizzare i punti di ingresso ad alta probabilità entro i principali indici di mercato. È possibile modificare la soglia di intervento e periodo di detenzione in un ampio intervallo di valori e ancora produrre risultati commerciali positivi. Spero che questo articolo vi darà un sacco di idee da esplorare da soli. Un'altra idea per quanto riguarda i parametri di test è quello di ottimizzare in modo indipendente i parametri sopra il 8220portfolio8221 di ETF del mercato invece di usare solo SPX. Non vi è alcun dubbio nella mia mente l'indicatore RSI può essere utilizzato come base per un sistema di scambio proficuo. Ottenere il libro